可考虑3月期权牛市垂直价差

周一,50ETF明显上行,收于2.395元,涨0.034元,涨幅为1.44%。全天成交金额9.64亿元。受此影响,50ETF2月认购期权多数上涨,2月认沽期权全线下跌。其中,平值合约方面,2月平值标准认购期权“50ETF购2月2400”稳步收高,最终收报0.0059元,涨321.43%;2月平值标准认沽期权“50ETF沽2月2400”持续走低,最终收报0.0138元,跌64.62%。

成交方面,周二期权成交量增加,持仓量下降。成交量方面,单日成交819264张,较上一个交易日增加101557张,增幅为14.15%。其中,认购期权成交452520张,认沽期权成交366744张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.81,上一交易日为0.74。持仓方面,期权持仓总量减少2.23%至1482316张。成交量/持仓量比值为55.27%。

波动率方面,2月平值认购合约“50ETF购2月2400”隐含波动率为9.08%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月2400”隐含波动率为13.26%。

光大期货期权部张毅表示,周一,沪深股市总体表现较佳,各板块均出现上涨,成交金额也有所放大,投资者信心明显升温。50ETF收出中阳线,一举创下自去年12月底反弹以来的收市价新高,市场上行动力再度增强。从沪深股市表现来看,A股市场对于在中国证监会统一部署下,中金所关于股指期货的相关调整举措还是持有积极正面的反应。这也向海外投资者表明中国金融市场改革发展的进程不会停滞不前,有助于中国资本市场国际化稳妥推进。