老牌投资健将鹏华基金旗下鹏华量化策略灵活配置型基金正在公开募集中。
据了解,该基金通过灵活运用多种量化投资策略,力争实现控制组合下行风险并实现稳健增值的目标。发行期间,投资者可通过鹏华基金官方直销平台,以及中国建设银行等代销渠道进行认购。
该基金拟投资的股票资产占基金资产的比例为0%~95%。
该基金将以量化方法构建股票组合来实现优化配置,具体为通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。同时结合基本面研究成果对股票组合进行评估,剔除投资风险较大的个股,以期获得相对市场表现长期稳定的超额回报。
在投资策略方面,鹏华基金通过灵活配置和积极主动操作,鹏华量化策略将依据宏观和行业经济变量、资本市场金融时间序列数据等构建量化模型和工具对市场的投资者行为、市场情绪、风险偏好等进行系统分析和评估,并在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置,合理使用金融工具动态调整组合的风险暴露,以期达到控制组合下行风险实现稳健增值的目标。(方丽)
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