绩优量化基金近一年回报率超20%

量化基金越来越受关注和认可。据统计,从最新收盘日算起,有10只主动型量化基金近一年的回报率超过20%。日前披露完毕的公募基金2016年四季报显示,与普通股票型基金相比,这些成绩优秀的量化基金持股范围明显更广,还有一些量化基金抓到牛股。

从这10只量化基金持股情况看,南方策略优化、华泰柏瑞量化优选在去年四季度均重仓“大票”,前者主要重仓了中国平安、交通银行、浦发银行、民生银行、万科等大盘股,后者的第一重仓股也是中国平安,同时,重仓了国泰君安、万华化学、宁波银行、长城汽车、上汽集团等。

值得注意的是,华泰柏瑞量化优选还重仓了前期大涨的中国建筑。从买入时点来看,该基金在去年三季度末已持有中国建筑及大量大盘蓝筹股,因此,不仅在随后的四季度创出净值新高,也在今年1月以来的市场调整中跑赢大盘。该基金在去年四季报中称,投资重点集中在具有相对优势的价值和成长股,运用多个量化策略投资,分散投资风险。

与普通股票型基金不同的是,量化基金的持股更为分散,从上述10只量化基金的持股情况来看,第一大重仓股的比例并不高,仅华富量子生命力、华泰柏瑞量化优选两只基金的第一大重仓股市值超过了其投资市值的5%,分别为5.40%及5.36%,其余大部分基金的第一大重仓股占投资市值比在3%以内,其中,南方量化成长的的第一大重仓股占投资市值比例尤其低,仅为0.9989%。

从选股范围看,量化基金选择的个股范围也很广,而且也能抓到一些牛股。例如,华泰柏瑞旗下的3只量化产品均重仓了万华化学,该股自去年12月中旬以来的涨幅已超过20%。此外,泰达宏利逆向策略和申万菱信量化小盘均重仓持有的大亚圣象、长信量化先锋的第一重仓股智光电气等也跑赢大盘。