上证3-5年期中高等级可质押信用债指数下月发布

记者最新获悉,为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2月23日正式发布上证3-5年期中高等级可质押信用债指数。

根据已公布的指数方案,该指数的基日为2008年12月31日,基点为100。指数样本券由在上海证券交易所市场挂牌、剩余期限位于3-5年之间且可质押的公司债和企业债构成。指数对样本券的信用级别有较高的要求,企业债债项评级为AAA,主体评级AA+及以上;公司债债项评级和主体评级均为AA+及以上,且评级展望为正面或稳定。指数还进行了流动性筛选。

截至2017年1月23日,上证3-5年期中高等级可质押信用债指数最新样本数量为200只,总规模为5975亿元,收盘点位为149.73,指数到期收益率为4.16%,修正久期为3.65%。为便于投资者多角度分析指数收益,中证指数公司将同时发布全价指数、税后全价指数、净价指数及利息再投资指数。

据悉,目前已有基金公司有意基于上证3-5年期中高等级可质押信用债指数开发债券指数化产品。有关指数的编制方法与详细资料可参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。