10月10日,中债金融估值中心有限公司举办上海中债价格指标第二次发布会,就新增流通受限股票中债估值等事项,与投资机构等市场有关方面进行沟通。
中债估值公司表示,自10月10日起正式对外提供流通受限股票估值。据了解,中债限售股估值将根据中国证券投资基金业协会相关工作安排,参考《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,采用亚式期权AAP模型衡量限售股的流动性折扣,并进一步计算限售股的公允价值。《指引》规定,基金管理人和基金托管人需在今年年底前完成《指引》中估值方法的实施工作。
在本次发布会上,中债估值公司专家还介绍了今年8月中债信用债估值月度说明以及中债指数的最新动态。相关估值数据显示,截至8月末,中债市场隐含评级与评级公司评级一致的占比约50%,其余50%为中债市场隐含评级低于评级公司评级。
中债估值公司是中央国债登记结算有限责任公司全资子公司,前身是中央国债登记结算有限责任公司中债估值公司事业部,专门编制运营国内债券市场权威基准——中债价格指标产品,于今年5月落户上海。(王辉)
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