京东金融FIQS系统上线 为金融机构提供投资信用分析及风险预警工具

在金融市场交易服务领域动作频频的京东金融又有新产品了。继ABS云平台、OTC (场外交易市场)合规解决方案、ABS二级市场流动性解决方案等一系列产品之后，近日，京东金融推出“固定收益基本面量化分析系统FIQS”（Fixed Income Quantamental Solution）。

FIQS主要面向固定收益市场，为金融机构提供覆盖交易前、中、后全流程投资信用分析及投资组合管理系统解决方案，帮助机构投资者更好地评估企业主体信用水平及资产支持证券资产池情况，助力投资效率提升。

目前FIQS系统首期开放债券分析（FIQS-BOND）和资产支持证券分析（FIQS-ABS）两大模块。其中，债券分析模块利用大数据和人工智能技术，对超过9000家上市及发债公司过去10年的基本面指标进行量化分析，综合企业所属行业、财务、股权以及舆情等维度建立评分体系。通过对比传统评级和FIQS-Bond，投资者可以发现投资标的隐藏风险和潜在的投资机会；资产支持证券分析模块旨在帮助机构投资者从资产池情况、交易结构、原始权益人分析三个方面综合评估资产支持证券，让机构投资者通过一种工具，获得多种服务。

具体而言，FIQS-Bond模块对发债主体所属细分行业进行了独特技术分析，包括对9000+企业按照固定收益领域进行了行业重分类，通过大数据、机器学习等手段，选取100个细分行业对企业偿债能力影响最大的核心指标，根据行业利差、行业周期、行业分化、行业风险等因素，对不同行业投资价值进行评分。评分过程附有直观导图帮助使用者更清晰直观地了解行业投资价值。

同时，FIQS-Bond创新性地将财务造假和粉饰因素纳入评分体系，对企业主体财务质量进行高效量化分析；还可以通过大数据深度挖掘，上下穿透N层股权关系查询企业关联方，发现企业实际控制人与最终控股股东；并能可以基于投资逻辑进行舆情分类以及舆情风险评分，实时监测企业舆情并进行风险预警提示。

而FIQS-ABS模块利用机器学习技术对资产池的特征进行学习分析，并对ABS现金覆盖倍数进行测算分析。FIQS-ABS基于现金流分析、交易结构、原始权益人分析三个方面对ABS进行综合评分，机构投资者可以参考评分，结合风险偏好和预期收益水平，构建投资策略。

目前，FIQS系统已投入试用，为多家大型银行、基金、券商的自营、资管、风控等金融机构传统部门提供服务支持。

“当下，金融市场的不断完善，对资产管理机构提出了新的要求。精细化的风险管理手段缺乏、信息披露不充分等问题，正在成为资管机构发展的制约因素。京东金融推出FIQS系统，就是希望以数字化能力解决资管业务中的痛点。”京东金融金融市场部负责人郝延山表示，FIQS系统将立足于固定收益市场，继续完善产品方案，为金融机构提供更多有针对性的服务。

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