投保基金公司将构建全面资金监管体系

党的十八大以来,投保基金公司把推进完善证券公司风险监测作为维护金融安全、防范金融风险的关键着力点和重要抓手,开展了一系列探索实践工作,取得了良好实效。据记者了解,下一步,投保基金公司将构建全面资金监管体系,优化客户资金安全辅助监管工作,加强对证券公司风险状况和变化趋势的日常监管预警,加强对风险较高证券公司和重点业务条线的监测分析。

由投保基金公司建立和管理的客户交易结算资金监控系统(下称监控系统),自2012年上线以来,实现了对交易所场内证券交易、股转系统、融资融券、股票期权等所涉及的投资者资金监控,近期又逐步将柜台市场、报价系统、贵金属市场等场外市场投资者资金纳入监控范围,实现了对投资者资金安全的全方位监控。

近年来,证券公司面临的风险类别复杂、纵横交错。投保基金公司从资本、流动性、信用、市场和操作等主要风险维度入手,构建起了一套科学简明的证券公司风险监测体系,实现了券商风险的指标化、数量化和集成化。

2017年上半年,监管部门针对证券公司资管去通道化、银行委外投资等业务颁布实施系列政策措施。同时,各项业务中,股票质押式和信用债规模实现较快增长。为此,投保基金公司进一步细化风险监测的颗粒度与精准度,从非标定向资管规模、股票质押式回购客户和抵押物集中度、低评级信用债规模等方面开展了专项监测分析,强化了风险监测的针对性和及时性。

据记者了解,下一步,投保基金公司将构建全面资金监管体系,不断扩展监控系统资金监控范围,努力构建全面资金监管体系;优化客户资金安全辅助监管工作,加强分析研判客户资金存管中突出性、倾向性、苗头性问题,深化与证监局在后续核查处理上的协作;完善监管体系,加强对证券公司风险状况和变化趋势的日常监管预警,逐步研究完善风险监测指标和风险量化方法,持续开展证券公司风险监测;加强对风险较高证券公司和重点业务条线的监测分析,重点关注非标通道类业务、低评级信用债、高杠杆产品等引发的资本、流动性和信用等风险隐患,实现行业关键性风险问题的预警提示。