深交所：打好防范化解重大风险攻坚战

2017年以来,深交所党委认真落实全国金融工作会议精神和证监会党委有关工作部署,成立专门负责风险管理的职能部门,全面提升风险监测、预警及应对能力,取得明显成效,全年未发生重大风险事件。

深交所有关负责人表示,下一步,深交所将不断探索新的风险管理模式,深化风险管理体制,搭建风险监测预警平台,强化落实风险管理责任,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

健全的风险管理机制是有效管理风险的基础,2017年,深交所在证券监管系统内率先成立理事会风险管理委员会,设立了风险管理部,制定了风险管理奖惩办法。

2017年,深交所共开展了两次风险隐患全面排查工作,强化了风险动态跟踪评估。在季度风险评估机制基础上,按照“每周一评估,每月一报告”要求,建立了每周例会制度和月度风险评估机制。成立跨部门市场分析工作小组,加强市场运行监测监控,深化市场交易结构、估值水平、交易行为、杠杆资金等重点问题的跟踪分析,综合评估分析影响市场稳定运行的潜在风险因素,切实维护市场稳健运行。

深交所切实落实一线监管职责,强化对重点风险的防控,并督促风控措施严格执行到位。一方面,加强对高风险公司的监管,对新问题、新情况主动出击,保持监管敏感性。另一方面,加强对风险债券的监控,完善事前审核机制,从源头上防控风险。同时,密切关注分级基金批量下折和定增基金到期流动性风险,督促相关基金管理人做好风险揭示、压力测试,制定应急预案。

深交所不断优化应急管理体系,2017年新制定了《自然灾害应急预案》等7项应急预案,并对原有预案进行全面修订,进一步明确应急责任主体、应急处置流程和分级响应机制。同时,强化应急演练,提高应急预案可操作性,2017年共进行了交易系统、权益分派、消防安全等24次应急演练,有效检验应急处置流程。

积极利用大数据、文本挖掘等新技术,推进风险管理智能化。一是完成了债券风险监测系统一期建设,二是股票质押风险监测系统上线,三是启动了融资融券风险监测系统、市场运行监测预警系统研究开发工作。