50ETF期权市场持续火热 机构急招专业投研人才

随着50ETF期权交投日益活跃,私募基金和期货公司都开始重视期权策略的投研。近期不少私募基金在招聘期权量化策略研究员或投资经理,也有头部期货公司在招聘期权研究员和交易员。

业内人士表示,今年以来,私募基金特别是量化基金,越来越重视期权策略投资,也在加大人才储备。这同时也反映出国内市场当前期权专业领域的人才仍相当紧缺。

自9月11日以来,50ETF期权总持仓几乎日日创新高,在9月17日,50ETF期权合约总持仓达443.17万张,刷新历史最高纪录。对此,业内人士表示,今年以来,ETF基金加速扩容,机构对冲避险需求不断提升,这是50ETF期权持仓量屡创新高的重要原因之一。

期权市场交投活跃,未来又有望扩充新品种,不少私募基金开始投入大量成本进行研发,甚至将其作为未来的主要发展策略。

“中国的期权市场未来将有很大的发展空间,只有提前布局才能抓住机遇。在这方面的人才储备上,希望能招募一些本科专业是数学或者物理的优秀人才,这类人才对于金融模型的应用学习非常快。”北京某私募基金投资经理向上证报表示。

猎聘网显示,很多量化对冲基金在用高薪来招募期权量化投研人才。例如,深圳一家国内TOP50的量化对冲公司在招聘量化期权交易和研究员,年薪在30万至60万元;上海某一线量化对冲基金机构在招聘期权量化投资经理,年薪在62万至125万元之间;北京某知名量化对冲基金正招募期权量化策略总监,开出的年薪高达140万至160万元。在资质要求上,大多要求应聘者具有硕士及以上学历,具备国内外著名院校本科以上学历,具有数理、金融工程等专业背景,有2至4年量化投资经验,并至少掌握一种编程工具。

除了私募基金,期货公司也在加紧招募衍生品人才。华泰期货近期就在招聘金融期权量化研究员,主要负责场内50ETF期权等金融期权的量化投资策略的开发及策略管理,工作内容包括波动率择时、期权事件驱动策略、波动率曲面套利、结合基本面的期权策略设计等,但不仅限于上述内容。同时协助50ETF期权的数据支撑和期权交易框架的搭建。此外,长江期货风险管理子公司也在招聘期权做市交易员、量化交易员、投资助理等。