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高盛:对冲基金“去杠杆危机”规模堪比新冠疫情初期

来源:智通财经 2025-03-11 09:45:42
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(原标题:高盛:对冲基金“去杠杆危机”规模堪比新冠疫情初期)

智通财经APP获悉,高盛在周一发布的一份报告中指出,上周五,对冲基金对个股头寸的平仓规模达到了两年多来的最高水平,部分交易活动堪比2020年3月,当时,投资组合经理们在疫情期间纷纷削减市场敞口。

由于市场担忧唐纳德·特朗普总统的关税政策会将全球最大经济体拖入衰退,周一,美国主要股指大幅下跌,纳斯达克指数下跌4%。

泰丰资本管理公司(Typhon Capital Management)首席执行官詹姆斯·库图拉斯表示:“这是一场典型的去杠杆危机。”

高盛详细说明,对冲基金对个股的抛售规模为两年多来最大。报告还补充称,一些对冲基金在集中交易中的大规模去风险举措,可与2020年3月的情况相提并论。报告还提及2021年1月,当时对冲基金回补了“Meme股”中的空头头寸,这些股票在散户投资者中颇受欢迎。

对冲基金的平仓行为发生在整个行业杠杆率处于历史高位之际。高盛的另一份报告显示,对冲基金在股票头寸上的整体杠杆率达到其净值的2.9倍,为过去五年的最高水平。

一些投资者向外媒表示,他们担心一些高杠杆的对冲基金在未来几天可能会继续去风险,从而阻碍市场潜在的复苏。

高盛指出,对冲基金解除了那些被认为持仓拥挤(即众多投资者普遍持有的)的多头和空头头寸。

高盛发现,全球11个板块中有10个呈现出避险趋势,其中工业板块尤为明显。这种避险趋势在各个地区均有体现,美国最为突出。

据高盛称,周一上午,在主要股指进一步下跌之前,股票多空对冲基金下跌了1.5%,而系统化管理基金则下跌了0.3%。

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