上海证券交易所和中证指数有限公司将于2月23日发布上证3-5年期中高等级可质押信用债指数。
该指数的基日为2008年12月31日,基点为100。指数样本券由在上交所市场挂牌、剩余期限位于3-5年之间且可质押的公司债和企业债构成。指数对样本券的信用级别有较高的要求,企业债债项评级为AAA,主体评级AA+及以上,公司债债项评级和主体评级均为AA+及以上,且评级展望为正面或稳定。指数还进行了流动性筛选。
截至2017年1月23日,该指数最新样本数量为200只,总规模为5975亿元,收盘点位为149.73,指数到期收益率为4.16%,修正久期为3.65%。