银监会“补短板”首项计划落地数十万亿抵质押贷款管理有据可依

银监会近日发布《商业银行押品管理指引》(下称《指引》),明确将押品管理纳入全面风险管理体系,这意味着未来几十万亿抵质押贷款管理将有据可依。

值得一提的是,制定该《指引》,也是此前银监会拟定的“补短板”工作计划中的第一项计划。

“补短板”第一项计划落地

抵质押品是商业银行缓释信用风险的重要手段。截至今年3月末,金融业本外币贷款余额116.6万亿元;据相关人士估算,其中约60%的贷款为抵质押贷款,房地产为主要押品,占押品比重约为50%,其次为应收账款、金融资产,后两者比重相差无几。

不过,当前,部分商业银行押品存在管理体系不完善、管理流程不规范、风险管理不到位等现象,其风险缓释能力没有得到充分发挥。

银监会制定《指引》,明确将押品管理纳入全面风险管理体系,被认为有助于提升押品的风险缓释效应,控制抵押交易的剩余风险,引导商业银行平衡好抵押贷款和信用贷款的关系,改进对实体经济的金融服务。

值得一提的是,4月中旬,银监会发布弥补监管短板提升监管效能的通知时已明确将制定《指引》列为弥补监管制度短板的第一项工作任务。银监会此前公布了26项弥补短板的工作项目,分为制定类、推进类、研究类,押品管理指引排在制定类第一位。

据了解,该《指引》并非全新制订。相关人士对上证报记者表示,实际上对押品管理的很多要求都散落于其他监管要求中,且已在执行。比如,资本管理办法也提到要对房贷等做压力测试等。因此,《指引》更多地是对过去相关要求进行一次系统性梳理。

《指引》共7章48条,主要从三方面督促和引导商业银行加强押品管理:一是完善押品管理体系,包括健全押品管理治理架构、明确岗位责任、加强制度建设、完善信息系统等;二是规范押品管理流程,明确了押品管理中的调查评估、抵质押设立、存续期管理、返还处置等业务流程;三是强化押品风险管理,对押品分类、估值方法和频率、抵质押率设定、集中度管理、压力测试等重点环节提出了具体要求。

与此同时,《指引》也要求商业银行发放抵质押贷款时,应以全面评估债务人的偿债能力为前提,避免过度依赖抵质押品而忽视第一还款来源。

股票质押贷款比重较小

《指引》明确指出,商业银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别,并在此基础上进一步细分。比如,房地产可以分为商业用房、住宅等,金融质押品又可以分为股票、债券、基金、理财产品等。

不过,《指引》未对各类押品抵质押率有明确要求,只要求商业银行应审慎确定各类押品的抵质押率上限,并根据经济周期、风险状况和市场环境及时调整。房地产则是特例,比如,监管对商业银行住房按揭贷款有明确的首付比例要求,也即明确了抵质押率,这一制度是在金融危机之后开始被借鉴的。

《指引》还要求商业银行确定可接受的押品目录,且至少每年更新一次;对于有活跃交易市场、有明确交易价格的押品,应参考市场价格确定押品价值,合理确定价值重估频率,每年应至少重估一次,价格波动较大的押品应适当提高重估频率;有活跃交易市场的金融质押品应进行盯市估值,并应根据押品重要程度和风险状况,定期对押品开展压力测试,原则上每年至少进行一次;商业银行还应防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险,跟踪押品相关政策及行业、地区环境变化,分析其对押品价值的影响,及时发布预警信息,必要时采取相应措施。

值得一提的是,由于近两年股市波动频繁,股票质押贷款也备受关注。但相关人士对上证报记者表示,在金融机构所有贷款质押品中,股票质押比重很小,2015年股市大幅波动期间,监管部门曾做过不完全统计,彼时股票质押规模约为1万亿,且之后鉴于股市波动较大,银行对股票质押贷款亦趋于谨慎。

对于如何将《指引》要求落地这一问题,银监会相关负责人提出,商业银行要认真排查押品管理中存在的问题,按照《指引》提出的要求制订工作计划,对照问题逐项整改,通过完善管理体系、规范管理流程以及加强风险管理,确保押品管理水平显著改善。