恒生电子：券商风控系统需具备三大功能

自2016年6月监管发布《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则以来,国内券商面临较大的合规监管和内部管理的压力,在加强全面风险管理体系建设并落地实施方面存在较为紧迫的需求。近日,证券时报记者采访了恒生电子风险管理事业部凌毅,他认为,券商在搭建全面风险管理平台时,需涵盖三大功能。

凌毅表示,首先是建立各层面的各类风险主题查询框架,实现全面风险领导者视图;其次从几大专项风险子系统归集公司级的各类风险信息库并定时更新,将各类风险扼杀在萌芽阶段;再次需要对公司全面风险管控过程中遇到的各类问题进行调查分析,以改进风险评估、计量方法,优化制度流程设计;最后需支持形成报送监管部门的全面风险管理报告及各类专项风险评估报告。

据悉,券商风险体系建设需将流动性风险、操作风险、压力测试以及市场风险系统建设均纳入在内。其中,数据治理的目的是改变目前券商同质化经营的竞争格局,为了提升券商的风险意识,提升券商管理的规范性,建立自上而下的主动管理责任体系,减少在单个专项风险管理过程中的责任性小、风险管理动力差的问题。

在流动性压力测试方面,不同的融资方式下对融资负债的缺口有一定影响,这种影响需要通过情景分析对多种组合因素叠加后进行模拟测算,使得投融资产品配置达到最优,对流动性缺口的影响减到最小。

“系统建设方面,大型券商之前已有自研或者购买过操作风险系统,中小型券商当前主要是满足过渡期内的监管监察需要,挑选容易上手的损失数据录入可满足监管的功能,随着内部各部门沟通机制完善后,再推行业务梳理与分析,识别风险点和控制措施。” 凌毅表示。

按照2016年6月出台的《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则实施的相关要求,结合证券公司业务发展情况,随后,中国证券业协会对《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》、《证券公司压力测试指引》及《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》四项自律规则进行全面梳理、强化、细化证券公司风险管理的相关要求。通过规则的修订,进一步推动证券公司强化风险管理意识,建立健全风险管理体系,提高自身风险管理能力和水平。