华润系私募9月份仓位下调

在沪跌深涨的9月,私募群体表现如何?华润信托每月发布的中国对冲基金指数可供业界掌握真实情况。

2017年9月,晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)将211只开放式证券投资信托计划纳入统计,当月上证综指下跌0.35%,深证成指上涨2.50%,而MCRI指数上涨2.11%,强于同期沪深300指数上涨0.38%的表现。

9月份MCRI覆盖的211只私募证券基金中有74.88%的产品录得正收益,所有产品的收益率均值为2.15%。数据同时显示,9月份华润信托旗下私募基金的整体仓位有所下调,当月着重增持的板块是房地产。

收益率均值为2.15%

简要概括9月份的A股市场是“沪跌深涨”。9月末,上证综指收于3348.94点,较上月末下跌11.87点,跌幅为0.35%;深证成指收于11087.19点,较上月末上涨270.55点,涨幅为2.50%。当月沪市日均交易量为2375亿元,环比减少2.02%;深市日均交易量为3120亿元,环比增长15.47%。

整体来看,MCRI指数9月份上涨2.11%,强于同期沪深300指数上涨0.38%的表现。但拉长至今年以来看,MCRI指数上涨5.41%,同期沪深300指数上涨15.90%。

9月份MCRI覆盖的211只私募证券基金中有74.88%的产品录得正收益,所有产品的收益率均值为2.15%,中值为1.74%。表现比较突出的私募有朱雀合伙、朱雀3期、朱雀1期、相聚资本精选与朱雀2期等,当月收益分别为8.21%、8.21%、8.20%、8.19%与8.18%。

今年以来,77.18%的私募证券基金获得了正收益,所有产品的收益率均值为11.78%,中值为11.97%。景林稳健、千合紫荆1号、高信百诺价值成长、望正鹏辉、林园、东方医疗平衡1期、鸿道4期、景林丰收、万利富达等年初以来的收益率已超过35%。

生物医药被减持

华润信托一向将私募业务视为拳头业务,对该业务开发布局早且持续深耕。其2016年年报显示,华润信托8000亿元的信托资产中有75.94%投向证券市场。

仓位方面,MCRI成份基金9月末的平均股票仓位比8月末下降2.00个百分点,为82.39%。而积极看多后市的私募依然很多,61.65%的MCRI成份基金持仓超过八成,有87.97%的私募将股票仓位维持在四成以上。

按照资金流向来看,9月份私募证券基金增持了房地产、食品饮料、有色金属、电子、信息设备等,减持了医药生物、金融服务、黑色金属、机械设备、采掘等。

根据行业持仓的百分比数据显示,截至9月底,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、金融服务、食品饮料、有色金属、电子。