证监会处罚四起ETF操纵案合计罚没逾3亿元

证券时报记者 张燕北

证监会官网上昨日公布四份行政处罚决定书，对四起ETF操纵案作出处罚，涉及5家机构和7名个人。

其中，“东海恒信操纵上证180ETF”案件，证监会曾经在三年前进行过通报，被称为证监会查处的“操纵ETF第一案”。处罚书显示，经证监会查明，2015年6月18日至7月30日期间，东海恒信控制12个账户组操纵上证180交易型开放式指数基金即180ETF，影响180ETF交易量，变相进行180ETF与相应成份股日内回转交易套利，非法获利1.35亿元。

证监会对东海恒信“没一罚一”，合计罚没2.7亿元，时任公司法定代表人、总经理史吏和副总经理陈建国均被给予警告，并分别处以40万元和30万元罚款。

据悉，东海恒信曾采取“超高频交易”策略，主要投资品种为ETF，主攻期现套利、量化阿尔法、程序化交易等。

同时公布的第二起ETF操纵罚单开给了济南华尔泰富投资管理有限公司。 处罚书显示，2015年6月15日至7月31日期间，华尔泰富在其实际控制的单一账户或账户之间进行100ETF交易，变相进行100ETF与相应成份股日内回转交易套利，非法获利2063.43万元。证监会对该公司做出罚没4100万元的处罚，并对实控人和总经理进行警告，并罚款30万元。

另外两起操纵ETF案件，相关机构均被处罚100万罚款，三名个人被处罚30万元。

由于ETF可以变相T+0交易，相关案件的成交金额都很高。据统计，上述四起ETF操纵案件中，证监会认定的股票和ETF操纵交易金额合计超过3200亿元。